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鞘取り適格ペアの生成


2銘柄の相関係数と回帰係数を調べて、サヤ取りに適格な銘柄ペアを検索・生成を行う機能です。
メインウィンドウから「操作」→「鞘取り適格ペアの生成」を選んでクリックします。
すると、鞘取り適格ペアの生成ダイアログが表示されます。


軸銘柄の指定

軸銘柄を指定するかしないかを選びます。
軸銘柄を指定した場合(指定するにチェックして銘柄コードを入力します)は、その銘柄を含むペア が検索されます。このときもう一方の銘柄(脇銘柄)は、指定した諸条件に合うすべての銘柄から検索されます
軸銘柄を指定しない場合は、指定した諸条件に合うすべての銘柄の組み合わせからペアが検索されます。

銘柄条件

生成したいペアの両銘柄に共通する条件を指定します。

【市場】

対象とする市場を選択します。最低でもひとつの市場をチェックする必要があります。
一般には東証1部の銘柄がサヤ取りに向いていると言われています。

【業種】

対象とする業種を選択します。5つまで指定できます。すべての業種を対象とする場合は 5つとも「指定なし」にします。 どれかひとつでも選択した場合は選択した業種のみ対象となります。

【出来高平均・売買代金平均】

条件とする銘柄の1日の出来高平均および売買代金平均を指定します。過去10日間の平均で計算します。 指定しない場合は「指定なし」にします。
一般にはこの数値の大きい流動性の高い銘柄がサヤ取りに向いていると言われています。

【貸借銘柄のみ対象とする】

これをチェックすると貸借銘柄のみ対象とします。通常これはチェックしたままにします。

ペア条件

【相関係数と回帰係数】

生成する銘柄ペアの条件とする相関係数と回帰係数を指定します。
回帰係数は指定を省略できますが、相関係数の指定は必須です。
相関係数と回帰係数についてはこちらを参照してください。

【同業種ペアのみ生成】

銘柄A、Bが同業種同士のペアのみ生成したい場合は、これをチェックします。

生成開始

前述の条件設定が終わったら、「生成開始」をクリックして検索・生成を実行します。
中断したい場合は「処理を中断」をクリックします。

結果を銘柄ペアファイルに保存

生成された銘柄ペアの一覧を銘柄ペアファイルに保存します。

閉じる

ペアの検索・生成が終了したら「閉じる」をクリックしてこのダイアログを終了します。
終了時に生成されたペアをメインウィンドウの銘柄ペア一覧に転送するかどうか聞いてきますので「はい」をクリックすると転送することができます。(それまでの銘柄ペア一覧の情報は失われます。)